vn.py v1.7.2 发布,开源量化交易程序开发框架

栏目: 软件资讯 · 发布时间: 6年前

内容简介:vn.py v1.7.2 发布,vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、券商自营和资管、...

vn.py v1.7.2 发布,vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。

此次更新内容:

接口:

  • 新增富途证券接口futuGateway

  • 新增飞创证券期权接口secGateway

  • 新增对接TradeSim的tkproGateway

CTA策略模块:

  • 新增跨周期演示策略strategyMultiTimeFrame

JaqsService模块:

  • 实现接收JAQS策略平台推送的仓位信号,并转化为交易委托发单的功能

  • 为JAQS策略平台提供委托、成交、持仓等的查询功能

OptionMaster模块:

  • 提供针对国内期货期权的black定价模型

  • 实现了期权、标的、期权链、持仓组合的立体数据流结构

  • 提供手动交易、波动率图表、波动率管理、希腊值监控、压力测试模块

数据:

  • 富途历史行情数据服务

  • quantOS历史行情数据服务

示例Examples目录:

  • OptionMaster期权交易平台

其他:

  • 部分引擎层代码通过future包实现Python3的兼容

下载地址:


【声明】文章转载自:开源中国社区 [http://www.oschina.net]


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