vn.py 1.9.1 发布,开源量化交易程序开发框架

栏目: 软件资讯 · 发布时间: 5年前

内容简介:vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 vn.py 1.9.1 更新内容: 底层接口: 新增针对RESTFul API的统一客户端RestC...

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

vn.py 1.9.1 更新内容:

底层接口:

  • 新增针对RESTFul API的统一客户端RestClient:vnpy/api/rest

  • 新增针对Websocket API的统一客户端WebsocketClient:vnpy/api/websocket

  • 基于RestClient和WebsocketClient重新实现BitmexGateway:vnpy/trader/gateway/bitmexGateway

  • BitmexGateway新增对仿真环境Testnet的支持

  • 新增OKEX期货接口OkexfGateway:vnpy/trader/gateway/okexfGateway

海龟策略:

  • 新增基于CTA策略模块实现的海龟信号单标的交易策略:vnpy/trader/app/ctaStrategy/strategy/strategyTurtleTrading

  • 新增完整的投资组合级别的海龟策略实现:examples/TurtleTrading,包括:

    • 海龟信号:负责不同时间窗口下的交易信号生成,支持上一笔盈利信号过滤

    • 海龟组合:负责基于交易信号,以及海龟仓位管理规则(单品种、整体风控),生成实际交易指令

    • 海龟回测引擎:负责多标的历史行情的加载和回放,组合回测结果的统计和分析

数据服务:

  • 新增CryptoCompare的数字货币免费历史数据服务:examples/DataService/CccDataService

  • 新增RqData的期货、证券收费历史数据服务,这是目前最推荐用于实盘的方案:examples/DataService/RqdataDataService

其他:

  • 修复CTA策略模块、CTP接口等组件中的细微Bug

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【声明】文章转载自:开源中国社区 [http://www.oschina.net]


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