vn.py v1.7.1 发布，开源量化交易程序开发框架

内容简介：vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高...

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。

更新内容：

接口：

• 新增中泰证券 XTP 接口

主引擎：

• 新增本地持仓细节数据，基于持仓、成交、委托来实时计算持仓量和冻结量

• 新增平仓委托自动转换函数，解决上期所合约的平今、平昨自动拆分

• 新增针对有平今手续费惩罚的期货合约的日内锁仓交易模式，优先平昨，然后开仓

• 新增日志模块添加自定义日志类型监听的函数

CTA 策略模块：

• 实现K线合成器功能，标准化K线的合成管理

• 实现策略模板中的全撤函数功能

• 实现K线时间序列数据结构，简化技术指标运算相关的语法

• 增加针对螺纹钢的 BollChannel 策略

行情记录模块：

• 使用K线合成器来管理 K 线合成，保持和 CTA 策略模块一致

数据：

• 天勤历史行情数据服务，主要提供期货分钟和tick行情数据

• TuShare 历史行情数据服务，主要提供股票分钟行情数据

示例：

• CtaBacktesting 示例中增加多策略组合回测的演示代码

• DataRecording 增加每日数据清洗脚本

其他：

• 增加 Issue 模板、PR 模板、社区行为准则、帮助获取方法的文档

【声明】文章转载自：开源中国社区 [http://www.oschina.net]

以上就是本文的全部内容，希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助，也希望大家多多支持 码农网

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