内容简介:vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 vn.py v1.7.3 更新内容: 接口: 移除 okcoin 和 huobi 的老接口(国内已停...
vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
vn.py v1.7.3 更新内容:
接口:
移除 okcoin 和 huobi 的老接口(国内已停止业务)
新增一系列电子货币交易所接口:zb、okex、coincheck、korbit、zaif
更新中泰 XTP 接口到最新版 API ,并增加断线重连功能
EXCEL RTD服务模块:
基于 pyxll 和 vnpy.rpc 开发的 EXCEL RTD 服务
在 EXCEL 中用户可以通过简单的单元格计算函数调用获取数据
用户可以自定义想要访问的数据信息以及预处理逻辑
CTA策略模块:
BarManager 改名为 BarGenerator
调整 loadSyncData 的时机到策略加载历史数据初始化完成(onInit)后
新增交易信号类 CtaSignal ,用于实现多信号结合策略
参数优化功能支持目标函数以外的统计数据输出
JaqsService模块:
新增 queryAccount 和 queryUniverse 功能
新增无界面模式的 JaqsService 服务程序
OptionMaster模块:
新增 bs 和 crr 期权定价模型
新增期权策略交易引擎,允许用户访问 OptionMaster 模块中所有预算的期权组合风险数据
新增策略管理 GUI 组件,支持用户在盘中动态调整策略参数
其他:
更新自动安装 工具 的 install.bat/sh 和 requirements.txt
LogEngine 实现单例模式,避免单进程内的多次创建后的重复输出
下载地址:
【声明】文章转载自:开源中国社区 [http://www.oschina.net]
以上所述就是小编给大家介绍的《vn.py v1.7.3 发布,开源量化交易程序开发框架》,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对 码农网 的支持!
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