Hikyuu 1.0.8 发布，量化交易研究框架

内容简介：Hikyuu 1.0.8 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下： 1、实现一个简单资产组合回测框架 PF_Simple（多标的、相同策略），因目标是多标的、多策略的资产组合框架，所以后续接口可能变化！ 2、新增固...

Hikyuu 1.0.8 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下：

1、实现一个简单资产组合回测框架 PF_Simple（多标的、相同策略），因目标是多标的、多策略的资产组合框架，所以后续接口可能变化！
2、新增固定列表选择器 SE_Fixed 配合 PF_Simple 使用。
3、新增一个固定持仓天数的盈利目标策略 PG_FixedHoldDays。
4、Datetime增加 dayOfWeek、dayOfYear、endOfMonth 方法。
5、System增加 ev_open_position、cn_open_position参数，控制是否使用环境判断和系统有效性策略作为建仓信号，默认为False。
6、资金管理策略（MoneyManagerBase)加入公共参数disable_ev_force_clean_position、disable_cn_force_clean_position，控制是否禁用市场环境及系统条件强制清仓。
7、资金管理策略（MoneyManagerBase）中，获取买入/卖出数量接口中增加系统来源组件参数。
8、所有系统策略组件clone方法增加保护，在子类clone失败时返回自身。
9、合入网友哥本哈斯根反馈的复权修改。
10、matplotlib调整默认绘图窗口大小。
11、解决echarts绘制macd缺失缩放的问题。
12、TradeManager缺失引出currentCash函数至python。
13、MoneyManager缺失引出getTM函数至python。

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略。

【声明】文章转载自：开源中国社区 [http://www.oschina.net]

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