机器学习分享——逻辑回归推导以及 numpy 的实现

什么是逻辑回归？ 逻辑回归就是这样的一个过程：面对一个回归或者分类问题，建立代价函数，然后通过优化方法迭代求解出最优的模型参数，然后测试验证我们这个求解的模型的好坏。

Logistic 回归虽然名字里带“回归”，但是它实际上是一种分类方法，主要用于两分类问题（即输出只有两种，分别代表两个类别）

回归模型中，y是一个定性变量，比如y=0或1，logistic方法主要应用于研究某些事件发生的概率

概念解释

Logistic Regression 推导过程

它的表达式是:

可以发现，经过 sigmoid 函数转换后, 输出值是在 [0, 1] 之间，可以认为输出是概率，下面就来详细的推导：

推导

为了计算方便, 我们只讨论二分类.

首先, 逻辑回归进行了一个假设， 两个类别都服从均值不同，方差相同(方便推导)的高斯分布

高斯分布是比较容易处理的分布，根据中心极限定理也知道，最终会收敛于高斯分布。 从信息论的角度上看，当均值和方差已知时（尽管你并不知道确切的均值和方差，但是根据概率论，当样本量足够大时，样本均值和方差以概率1趋向于均值和方差），高斯分布是熵最大的分布，为什么要熵最大？因为最大熵的分布可以平摊你的风险（同一个值会有两个点可以取到, 不确定性很大），这就好比不要把鸡蛋放到同一个篮子里，想想二分查找中，为什么每次都是选取中间点作为查找点？就是为了平摊风险（假设方差相等只是为了计算方便）。

风险

其中， 是把样本预测为0时的风险， 是把样本预测为1时的风险， 是样本实际标签为 j 时，却把它预测为 i 是所带来的风险。

我们认为预测正确并不会带来风险，因此 和 都为0，此外，我们认为当标签为0而预测为1 和 当标签为1而预测为0，这两者所带来的风险是相等的，因此 和 相等，方便起见，我们记为λ。但在一些领域里，比如医学、风控等，这些λ在大多数情况下是不相等的，有时候我们会选择“宁可错杀一一千也不能放过一个”;

那么我们简化后的表达式:

根据最小化风险的原则，我们通常会选择风险较小的。

比如:

这就说明了预测为第 0 类的风险小于预测为第 1 类的风险。

可以得到：

就是说明预测第 1 类的概率小于第 0 类的概率。

我们对不等式两边分别取对数

根据贝叶斯公式：

我们开始假设过，两个类别分别服从均值不等，方差相等的高斯分布，根据高斯分布的公式有：

高斯分布

忽略常数项（方差也是相等的）

C 是常熟，可以使用矩阵的表示。

详细推导

对值取幂，以及等式取等号计算。