vn.py 2.1.8 发布，策略盈亏统计监控

内容简介：vn.py 2.1.8 发布了。vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 目前，vn.py 已经正式进驻 Gitee。对于访问 Github 速...

vn.py 2.1.8 发布了。vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。

目前，vn.py 已经正式进驻 Gitee。对于访问 Github 速度太慢的用户来说，就有了一个更好的国内替代选择。该 Gitee 仓库会每日和 Github 仓库同步，自动更新最新版本的代码。

仓库地址：https://gitee.com/vnpy/vnpy

本次更新的内容主要是重构了 PortfolioManager 模块，实现交易策略的实时盈亏统计监控功能。和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击界面右下角的【更新】按钮就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，可下载VNStudio-2.1.8，体验一键安装的量化交易Python发行版。

下载地址：https://download.vnpy.com/vnstudio-2.1.8.exe

重构后的投资组合管理模块（PortfolioManager）

PortfolioManager 模块最初于 2.0.8 版本发布，当时主要的定位是为主观类的交易策略（如期货基本面单边和套利策略），提供一个方便的交易业绩跟踪和分析工具。

在 2.1.7 版本增加了委托来源标识（reference 字段）后，所有从 vn.py 发出的委托请求都可以直接通过该标识来区分其交易来源，如手动交易、算法执行、量化策略等，每个交易来源可以视作一个独立的【投资组合】。

本次 2.1.8 版本对 PortfolioManager 模块的重构，将所有委托基于 reference 字段进行映射和计算，进一步增强了对于投资组合的盈亏统计和分析功能：

界面整体可以分为左右两部分，左边显示的是当前已有交易组合的信息表：

其中每列的含义如下：

• 组合名称：委托的来源（reference）

  • 手动交易：ManualTrading

  • CTA策略：CtaStrategy_ 策略名

  • 价差交易：SpreadTrading_ 价差名

  • 期权交易：OptionMaster_ElectronicEye/DeltaHedging

  • 算法交易：AlgoTrading_ 算法编号

  • 脚本策略：ScriptTrader

  • 组合策略：PortfolioStrategy_ 策略名

• 本地代码：带交易所后缀的合约代码

• 开盘仓位：昨日收盘时（今日开盘），组合内该合约的持仓

• 当前仓位：开盘仓位加上今日成交数量（多头成交 - 空头成交）的结果

• 交易盈亏：今日所有成交，以成交价格映射到当前最新价的盈亏

• 持仓盈亏：组合开盘仓位，以昨收盘价映射到当前最新价的盈亏

• 总盈亏：交易盈亏和持仓盈亏的和

• 多头成交：组合内该合约今日买开和买平成交数量

• 空头成交：组合内该合约今日卖开和卖平成交数量

其中交易盈亏（TradingPnl）和持仓盈亏（HoldingPnl）的计算，采用的是期货交易所每日结算时所用的【逐日盯市】（Marking to Market）算法，具体原理可以搜索相关资料学习。

该组件基于 QTreeWidget（树形表格）开发，可以很方便的点击最左侧每行的箭头进行折叠和展开，也可以点击顶部的【全部展开】和【全部折叠】按钮进行批量操作，并通过【调整列宽】按钮自动调整表格每列的宽度。

右侧部分显示的是所有成交记录，支持通过右上角的下拉框根据组合进行筛选显示：

盈亏数字的更新基于定时逻辑自动计算，计算频率可以通过顶部中间的选项框调整：

整体上重构后的 PortfolioManager 使用非常傻瓜，大部分情况下只要在 VN Station 的启动界面加载即可，运行策略交易的过程中打开【投资组合】界面，就能实时监控每个策略的当日交易和盈亏情况。

虽然模块中最频繁运行的策略盈亏计算逻辑已经高度优化，实现了和成交数量无关的 O(1) 时间复杂度，即不会因为成交数量过多而导致计算耗时变长，但终究会有一定的额外开销（百微秒到几毫秒）。对于运行策略交易的程序，总归开销是越低越好，因此推荐刷新频率在不影响使用的情况下可以设的高些（比如 30 秒才计算一次）。

所有组合的持仓数据数据会在关闭 VN Trader 时写入缓存文件中，所以不要直接杀进程退出，会丢失数据！在隔日加载时，程序会自动将昨天的总仓位结算到今天的昨仓数据字段中，注意该逻辑对于 24 小时交易的市场（外盘期货、数字货币）可能不一定合适，后面考虑加入每日定时结算或者手动结算的功能。

如果发现有仓位记录错误，或者策略已经移除的情况，可以用 VS Code 手动修改缓存文件，修改后再重新启动 VN Trader 即可。缓存文件位于C:\users\administrator\.vntrader\portfolio_manager_data.json。

其他更新

接口方面：

1. 南华期货 NHTD 极速接口，包括针对 ETF 期权的 NhStockGateway 和针对期货的 NhFuturesGateway，该接口只能在【南华云】托管环境中使用，采用 UDP 通讯协议（行情和交易）替换传统 API 的 TCP 通讯协议，达到极致的低延时交易性能；

2. 国泰君安统一交易网关接口 GtjaGateway，行情上基于国君 SIP 行情 API 开发（支持 TCP、软件组播、FPGA 组播等多种行情源），交易上基于国君HFT交易API开发（支持华锐极速、顶点极速、金证集中等多种柜台）。

策略模块：

SpreadTrading 模块新增灵活价差功能，对比之前的普通价差，能够支持更加灵活的价差计算公式（例如 A/B、A-B*C 等），同时允许引入不参与交易的定价腿，满足复杂境内外套利价差需要考虑汇率和税率等因素的需求。

以上就是本文的全部内容，希望对大家的学习有所帮助，也希望大家多多支持 码农网

查看所有标签

猜你喜欢:

• 媒体：蔚来要实现盈亏平衡 每年需卖出20万辆ES6
• zabbix监控tomcat 自定义监控项
• iOS 性能监控（一）—— CPU功耗监控
• iOS 性能监控（二）—— 主线程卡顿监控
• WGCLOUD 监控系统更新，集成 ES 在线监控工具
• 监控之路5-zabbix定义一次完整的监控

本站部分资源来源于网络，本站转载出于传递更多信息之目的，版权归原作者或者来源机构所有，如转载稿涉及版权问题，请联系我们。